Формула на корелация (Съдържание)

  • Формула на корелация
  • Примери за формула на корелация (с шаблон на Excel)
  • Калкулатор на формула на корелация

Формула на корелация

Корелацията се използва широко при измерване на портфейл и измерване на риска. Корелацията измерва връзката между две независими променливи и тя може да бъде определена като степен на взаимовръзка между две акции в портфейла чрез корелационен анализ. Мярката за корелация е известна като коефициент на корелация и е основна мярка за риска. Корелационният анализ ни позволява да имаме представа за степента и посоката на връзката между двете изследвани променливи.

Формулата за корелация е равна на ковариацията на възвръщаемостта на актив 1 и ковариацията на възвръщаемостта на актив 2 / стандарт

Отклонение от актив 1 и стандартно отклонение от актив 2.

  • ρ xy = Корелация между две променливи
  • Cov (r x, r y ) = Ковариация на възвръщаемостта X и ковариацията на възвръщаемостта на Y
  • σ x = Стандартно отклонение от X
    • σ y = Стандартно отклонение на Y

Корелацията се основава на връзката между причината и ефекта и има три вида корелация в проучването, което се използва широко и се практикува.

  • Положителна корелация - съществува положителна корелация между две променливи, когато се казва, че се движат в една и съща посока. Пример височина и тегло.
  • Отрицателна корелация - Казано е, че съществува отрицателна корелация между две променливи, когато променливата се променя в обратна посока. Пример закона за търсенето, количеството и предлагането.
  • Няма корелация - няма връзка между две променливи, когато няма движение на пряка връзка между двете променливи. Тоест те нямат никаква връзка в движението един на друг.

Примери за формула на корелация (с шаблон на Excel)

Нека вземем пример, за да разберем по-добре изчислението на формулата на корелация.

Можете да изтеглите този шаблон за корелация тук - шаблон за корелация

Формула на корелация - Пример №1

Управителят на фонд иска да изчисли коефициента на корелация между две акции в портфейла от дългови активи на недвижими имоти.

Решение:

Корелацията се изчислява по формулата, дадена по-долу

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Корелация = 0, 2 / (1, 4 * 1, 2)
  • Корелация = 0, 12

Формула на корелация - Пример №2

Студент иска да изчисли коефициента на корелация между две акции в портфейла.

Решение:

Корелацията се изчислява по формулата, дадена по-долу

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Корелация = -1 / (4 * 2)
  • Корелация = -0.13

Формула на корелация - Пример №3

VC фонд оценява портфейла си и той иска да изчисли коефициента на корелация между две акции в портфейла.

Решение:

Корелацията се изчислява по формулата, дадена по-долу

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Корелация = 4 / (0, 98 * 0, 12)
  • Корелация = 34.01

обяснение

Корелацията се използва в мярката на стандартното отклонение.

  • Коефициент 1 означава перфектна положителна връзка - като една променлива се увеличава, другата се увеличава пропорционално.
  • Коефициент -1 означава перфектна отрицателна връзка - като една променлива се увеличава, другата намалява пропорционално.
  • Коефициент 0 означава, че няма връзка между две променливи - точките от данни са разпръснати по цялата графика.

Уместност и използване на корелацията

  • Корелацията дава право на изследователя да открие неетично срещащите се променливи, които да се тестват експериментално
  • Корелацията е много важна в областта на психологията и образованието като мярка за връзката между тестовите оценки и другите мерки за изпълнение.
  • Формулата за корелация е важна формула, която казва на потребителя силата и посоката на линейно отношение между променлива х и променлива у. Колкото по-голяма е абсолютната стойност, толкова по-силна е връзката.
  • Изследователите трябва да избягват извеждането на причинно-следствена връзка от корелацията и корелацията не е подходяща за анализи на съгласие. Корелационните изследвания са имали и ще продължат да играят важна роля в количествените изследвания по отношение на изследването на естеството на отношенията между колекция от променливи.

Калкулатор на формула на корелация

Можете да използвате следния калкулатор за корелация

Con (r x, r y )
σ x
σ y
ρ xy

ρ xy =
Con (r x, r y )
(σ x * σ y )
0
= 0
(0 * 0)

Препоръчителни статии

Това е ръководство за формула на корелацията. Тук обсъждаме как да изчислим корелацията заедно с практически примери. Също така предлагаме калкулатор за корелация с шаблон за екзел за изтегляне. Можете също да разгледате следните статии, за да научите повече -

  1. Формула за вариация на портфолио за ръководство
  2. Как да изчислим коефициента на PEG?
  3. Калкулатор за Формула на Дните на Длъжника
  4. Най-добри примери за формула на стойност на собствения капитал

Категория:

Развитие на предприемачеството