Риск !!!!!!! Всеки път, когато чуем тази дума, започваме да се паникьосваме и да мислим какъв вид риск може да бъде, т.е. или физически риск, или финансов риск. Според проучването е установено, че човек или човек винаги се е страхувал да не загуби нещо ценно, което се състои главно от финанси. И ако днес виждаме не само индивид, но и организации се опасяват от загуба на парите си. Както всички знаем, без да рискуваме, никой не може да расте или да печели повече, но поради модернизацията и либерализацията и нарастващата конкуренция, процентът на риск и несигурност също се увеличи. И това създаде не само проблеми за даден човек, но и за банковия сектор и финансовите институции. За да поддържат и да растат на пазара, банките трябва да смекчат или ограничат тези рискове. Така концепцията за управление на риска се появи в картината, която ще даде насоки или ще действа като пътна карта за банкова организация за намаляване на рисковия фактор.

По-долу статия ще се съсредоточи върху коефициентите като какво е управление на риска? С какъв тип рискове се сблъскват банките и как те управляват чрез процеса на управление на риска?

Какво е управление на риска в банката?

Всички сме се натъкнали на думата риск в нашия живот, но замисляли ли сте се откъде произлиза тази дума ??? Какъв е произходът на тази дума ??? И така, първо ще обсъдим какво е риск ??

Думата „Риск“ може да бъде свързана с латинската дума „Rescum“, което означава риск в морето. Рискът може да бъде дефиниран като загуба на нещо ценно или нещо, което се претегля спрямо потенциала да се получи нещо ценно. Стойностите могат да бъдат от всякакъв вид, т.е. здраве, финансово, емоционално благополучие и др. Риск може да се каже и като взаимодействие с несигурност. Възприемането на риска има субективен характер, хората сами преценяват тежестта на риска и той варира от човек на човек. Всяко човешко същество носи известен риск и определя тези рискове според собствената си преценка.

Какво е управление на риска?

Тъй като всички сме наясно какво е риск? Но как човек може да се справи с риска, когато се сблъска с него ?? И така, концепцията за управление на риска е изведена с цел управление на риска или несигурното събитие. Управление на риска се отнася до упражняване или практика за прогнозиране на потенциалните рискове, като по този начин анализира и оценява тези рискове и предприема някои коригиращи мерки за намаляване или минимизиране на тези рискове.

Днес управлението на риска се практикува от много организации или образувания, за да се ограничи риска, с който те могат да бъдат изправени в близко бъдеще. Всеки път, когато организацията вземе решение, свързано с инвестиции, те се опитват да установят броя на финансовия риск, свързан с нея. Финансовите рискове могат да бъдат под формата на висока инфлация, рецесия, нестабилност на капиталовите пазари, фалит и др. Квантът на такива рискове зависи от вида на финансовите инструменти, в които инвестира организация или физическо лице.

Така че, за да се намали или ограничи такова излагане на рискове за инвестиции, мениджърите на фондове и инвеститорите практикуват или упражняват управление на риска. Например физическо лице може да счита инвестирането във фиксиран депозит по-малко рисковано в сравнение с инвестирането в акционен пазар. Тъй като инвестицията в капиталовия пазар е по-рискова от фиксирания депозит, по този начин чрез практиката на управление на риска аналитикът или инвеститорът ще диверсифицира портфейла си с цел минимизиране на риска.

Колко важно управление на риска е за банките?

До сега видяхме как работи управлението на риска и колко е важно да се ограничи или намали риска. Тъй като рискът е присъщ по-специално за финансовите институции и банковите организации и дори като цяло, така че тази статия ще се занимава с това как управлението на риска е важно за банковите институции. Досега банковите сектори работят в регулирана среда и не бяха много изложени на рискове, но поради нарастването на силната конкуренция банките бяха изложени на различни видове рискове като финансови и нефинансови рискове.

Функцията и процесът на управление на риска в банките е сложен, така че банките се опитват да използват най-простите и сложни модели за анализ и оценка на рисковете. По научен начин банките трябва да притежават опит и умения за справяне с рисковете, свързани с процеса на интеграция. За да се конкурират ефективно, мащабните банкови организации трябва да разработят вътрешни модели за управление на риска. На по-желано ниво служителите в централните офиси трябва да бъдат обучени за моделиране на риска и аналитични инструменти за управление на риска в банките.

  • Управление на риска в банковия сектор в Индия

Практиката за управление на риска в банките е по-нова в индийските банки, но поради нарастващата конкуренция, повишената нестабилност и колебанията на пазарите, моделът за управление на риска придобива значение. Благодарение на практиката за управление на риска, тя доведе до повишена ефективност в управлението на индийските банки и също така увеличи практиката на корпоративно управление. Основната характеристика на модела за управление на риска е да се сведе до минимум или да се намалят рисковете от продуктите, предлагани от банките, рекламните услуги, за да се смекчат вътрешните и външните рискове, има нужда от ефективна рамка за управление на риска.

Индийските банки трябва да подготвят модели или рамка за управление на риска поради засилващата се световна конкуренция от страна на чуждестранните банки, въвеждането на иновативни финансови продукти и инструменти и увеличаването на дерегулацията.

Банковият сектор на Индия отбеляза голям напредък по отношение на технологиите, качеството и т.н. и започна бързо да диверсифицира и разширява хоризонтите си. Поради нарастващата глобализация и либерализация, а също и от увеличаващия се напредък, тези банки се сблъскват с някои рискове. Тъй като в банките рисковете играят основна роля в печалбата, следователно по-висок е рискът, толкова по-висока ще бъде възвръщаемостта. Затова е важно да се поддържа равенство между риска и възвръщаемостта.

Класификация на рисковете в банковия сектор

1. Кредитен риск

  • Кредитните рискове включват риск за кредитополучателя, отраслов риск и портфейлен риск. Тъй като проверява кредитоспособността на индустрията, кредитополучателят и т.н.
  • Той е известен също като риск по подразбиране, който проверява неспособността на дадена индустрия, контрагент или клиент, които не са в състояние да изпълнят ангажиментите си за извършване на сетълмент на финансови транзакции.
  • Вътрешните и външните фактори влияят върху кредитния риск на банковия портфейл.
  • Вътрешните фактори се състоят в липса на оценка на финансовото състояние на кредитополучателя, неадекватно ценообразуване на риска, лимитите на кредитите не са дефинирани правилно, липса на надзор след санкции, правилни договори за кредит или политики не са определени и т.н.
  • Докато външният фактор се състои от търговски ограничения, колебание на валутните курсове и лихви, колебания в цените на стоките или акции, данъчна структура, държавна политика, политическа система и т.н.

Как банките управляват този риск?

  • Трябва да се получи съгласие или внимание от страна на висшето ръководство за управление на кредитния риск.
  • Процесът на управление на кредитния риск включва:
  1. В политиката на кредитите на банките процесът на управление на риска трябва да бъде формулиран.
  2. Чрез кредитен рейтинг или оценяване степента на риска може да бъде измерена.
  3. Тя може да бъде определена количествено чрез оценка на очакваните и неочаквани финансови загуби и дори ценообразуване на риска може да се направи на научна основа.
  • Във всяка банка трябва да се сформира Комитет за кредитна политика, който да се грижи за кредитните политики, процедури и споразумения и по този начин да анализира, оценява и управлява кредитния риск на банката на широка основа.
  • Управление на кредитния риск се състои от много техники за управление, които помагат на банката да ограничи неблагоприятния ефект от кредитния риск. Техниките включват: одобряващ кредита орган, рейтинг на риска, пруденциални лимити, механизъм за преглед на заем, ценообразуване на риска, управление на портфейл и др.

2. Пазарен риск

  • По-рано, основно за всички банки, управляващи кредитния риск, беше основната задача или предизвикателство.
  • Но поради модернизацията и напредъка в банковия сектор започна да възниква пазарен риск като колебание на лихвите, промени в пазарните променливи, колебание на цените на стоките или акции и дори колебание на валутните курсове и т.н.
  • Така че стана изключително важно и управлението на пазарния риск. Дори дори минутната промяна на пазарните променливи води до съществена промяна на икономическата стойност на банките.
  • Пазарният риск се състои от риск от ликвидност, лихвен риск, валутен риск и хеджиращ риск.

Как банките управляват този риск?

  • Основната грижа за висшето ръководство на банките е да управляват пазарния риск.
  • Висшето ръководство на банките трябва ясно да формулира политиките, споразуменията, механизмите за преглед, системите за одит и отчитане и т.н., като тези политики трябва ясно да посочват системите за измерване на риска, които улавят източниците на материали от банките и по този начин оказват влияние върху банките.
  • Банките следва да формират Комитет за управление на активите, чиято основна задача е да поддържа и управлява баланса в рамките на параметрите на риска или резултатите.
  • За да проследяват пазарния риск в реално време, банките трябва да създадат независим среден офис.
  • Средният офис трябва да се състои от членове, които са пазарни експерти в анализа на пазарния риск. Експертите могат да бъдат: икономисти, статистици и общи банкери.
  • Членовете на средния офис трябва да бъдат отделени от касата или в ежедневните дейности на касата.

3. Операционен риск

  • За по-добрата практика на управление на риска стана изключително важно да се управлява оперативният риск.
  • Оперативен риск възниква поради модернизацията на банковия сектор и финансовите пазари, което доведе до структурни промени, увеличаване на обема на транзакциите и сложни системи за подкрепа.
  • Оперативният риск не може да бъде категоризиран като пазарен риск или кредитен риск, тъй като този риск може да бъде описан като риск, свързан с уреждане на плащания, прекъсване на стопанска дейност, правен и административен риск.
  • Тъй като операционният риск включва риск, свързан с прекъсване на бизнеса или проблем, така че това може да предизвика пазарен или кредитен риск. Следователно операционният риск има някаква връзка с кредитния или пазарния риск.

Как банките управляват този риск?

  • Няма единен подход при измерване на оперативния риск на банките. Досега се използват прости и експериментални методи, но чуждестранните банки са въвели някои предварителни техники за управление на операционния риск.
  • За измерване на оперативния риск изисква оценка на вероятността от оперативна загуба, а също и потенциалния размер на загубата.
  • Банките могат да използват аналитични и оценъчни техники за измерване на нивото на операционен риск.
  • Рискът от операции може да бъде: одитни рейтинги, данни за качеството, исторически опит за загуби, данни за оборота или обема и др. Някои международни банки са разработили матрица на рейтинги, която е подобна на кредитния рейтинг на облигациите.
  • Оперативният риск трябва да се оценява и преразглежда на редовни интервали.
  • За количествено определяне на оперативния риск индийските банки не са разработили никакви научни методи и използват проста система за сравнение, която измерва бизнес активността.

Препоръчителни статии

Ето няколко статии, които ще ви помогнат да получите повече подробности за управлението на риска в банките, така че просто преминете през линка.

  1. Начин на живот на инвестиционните банкери (полезно)
  2. Защо трябва да отида за PRM (Professional Risk Manager)?
  3. 10 най-важни функции за управление на маркетинга

Управление на риска в банкови инфографики

Научете сока на тази статия само за една минута, Управление на риска в банките

Категория:

Развитие на предприемачеството